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UER (Unité d’Enseignement et de Recherche)
UER Mathématiques appliquées › Publications › Modèles mathématiques en finance : de l’incohérence à l’incertitude ou au chaos
L’ouvrage reprend de manière progressive les principaux résultats théoriques nécessaires à une bonne compréhension des produits financiers usuels. De l’intérêt simple aux modèles stochastiques ou chaotiques, tous les supports sont envisagés et présentés dans le cadre d’exemples concrets, de façon à proposer une formation rapide en mathématique de la finance, simultanément pédagogique et scientifique, et à concilier les aspects théorique et pragmatique.
Jacques Bair
Docteur en Sciences mathématiques de l’Université de Liège et agrégé de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement supérieur, il est professeur ordinaire à l’Université de Liège et responsable de la formation mathématique de base en Facultés d’Economie, de Gestion et de Sciences Sociales.
Gentiane Haesbroeck
Docteur en sciences (orientation statistique) de l’Université de Liège. Chargée de cours au Département de mathématique de l’Université de Liège. Ses recherche actuelles portent sur la statistique robuste et les applications de la mathématique à l’économie.
Daniel Justens
Docteur en administration des affaires de l’Université de Liège, licencié et agrégé en sciences mathématiques et licencié en sciences actuarielles de l’Université Libre de Bruxelles, il est professeur au Département Economique de type long « Cooremans » de la H.E.F.F. (Ville de Bruxelles) et responsable de l’Unité d’Enseignement et de Recherche « Mathématique appliquée ».
Jacqueline Rosoux
Licenciée en sciences mathématiques et agrégée de l’enseignement secondaire supérieur de l’Université Libre de Bruxelles, titulaire d’un diplôme de capacité pédagogique en informatique, elle est maître-assistant au Département Economique de type court « Cooremans » de la HEFF.
