Haute Ecole Francisco Ferrer

Après une présentation intuitive des mouvements browniens et des équations différentielles stochastiques débouchant immédiatement sur une modélisation des indices boursiers, l’ouvrage aborde la gestion de produits du type Sicav.

L’utilisation de techniques de capitalisation “intérêt simple” avec barrières absorbantes impose la construction de fonctions de répartitions à points de discontinuité, construites à partir de la convolution de distributions lognormales tronquées.

Vient ensuite la modélisation de la notion d’option, présentée de plusieurs manières complémentaires affinant la compréhension de ce produit complexe et appliquées numériquement à plusieurs exemples concrets.

La gestion des portefeuilles obligataires est envisagée enfin, présentant par comparaison des différents modèles une mesure de la volatilité implicite des marchés et développant en l’illustrant la notion de mesure martingale équivalente.

Louis Esch

Docteur en sciences mathématiques de l’Université de Liège, il y a été chercheur dans le département de Théorie des probabilités et statistique mathématique. Il enseigne les méthodes quantitatives à l’école des Hautes Etudes Commerciales de Liège où il est responsable scientifique de la formation en finance et assurances et est Président de l’UER “Méthodes quantitatives de gestion”.

Daniel Justens

Docteur en administration des affaires de l’Université de Liège, licencié et agrégé en sciences mathématiques et licencié en sciences actuarielles de l’Université Libre de Bruxelles, il est professeur au Département Economique de type long « Cooremans » de la H.E.F.F. (Ville de Bruxelles) et responsable de l’Unité d’Enseignement et de Recherche « Mathématique appliquée ».

Nicolas Geuskens

Ingénieur Industriel en électronique de l’Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, licencié en informatique de l’Université Catholique de Louvain et licencié en sciences commerciales et financières de l’Institut Cooremans (Haute Ecole Francisco Ferrer), analyste chez Atos, société de services et d’ingénierie.

Gérald Moeremans

Candidat en pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles et licencié en sciences commerciales et financières de l’Institut Cooremans (Haute Ecole Francisco Ferrer). Gestionnaire aux Assurances Fédérales et chercheur dans le Groupe de recherche appliquée en finance et gestions Grafig.