Haute Ecole Francisco Ferrer

Applications de résultats récents et de techniques nouvelles

La méthodologie statistique appliquée au domaine de la finance est particulièrement connue à travers le recours à différents types de séries chronologiques. D’autres méthodes statistiques à caractère exploratoire ou confirmatoire sont également utiles aux praticiens de la finance. Nous présentons ces dernières et nous attachons particulièrement au développement des différents modèles GARCH qui permettent la description de l’évolution endogène de la volatilité et  modélisent les rendements des actifs financiers et la gestion du risque en dehors du contexte « indépendant et identiquement distribué avec distribution gaussienne ».

La mesure du risque associé à un portefeuille (VaR) est analysée relativement à sa sensibilité aux variations de structures des portefeuilles. Un cas concret illustrant ces résultats est étudié en détail.

Enfin, la statistique « robuste » est présentée à partir d’exemples réels justifiant la création d’un axe théorique nouveau.

Jean-Jacques Droesbeke

Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et à la Haute Ecole Francisco Ferrer, Membre de l’Institut International de Statistique et Vice-Président de la Société Française de Statistique. Membre de l’académie Royale des Sciences d’Outre-Mer.

Mike Felten

Licencié en sciences commerciales et financières (Institut Cooremans/HEFF) et titulaire d’un diplôme en études spécialisées en économie financière (UCL). Attaché à la direction dans le service Institutional Management à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg.

Gentiane Haesbroeck

Docteur en Sciences (orientation statistique) de l’Université de Liège, assistante au Département de mathématique et chargée de cours adjointe à l’université de Liège. Ses recherches actuelles portent sur la robustesse en analyse multivariée et en régression logistique.

Daniel Justens

Docteur en administration des affaires de l’Université de Liège, licencié et agrégé en sciences mathématiques et licencié en sciences actuarielles de l’Université Libre de Bruxelles,  il est professeur au Département Economique de type long  « Cooremans » de la H.E.F.F. (Ville de Bruxelles) et responsable de l’Unité d’Enseignement et de Recherche « Mathématique appliquée ».

Pierre-Yves Preumont

Docteur en économie, maître en économétrie et licencié en sciences économiques de l’Université Libre de Bruxelles, il est assistant chargé d’enseignement à l’ULB, chercheur au DULBEA et au centre Emile Bernheim (Ecole de commerce Solvay) et professeur au Belgacom Business Management Program.